Modelação de séries temporais financeiras
II série, n.º 18 - Colecção económicas

Nicolau, João (Autor)

Negocios, Economia, Administração

Sinopse

Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.

Metadado adicionado por Almedina Brasil em 22/11/2017

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